РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ
В портфеле предложений Делового Союза IBA значительное место принадлежит управлению рисками - идентификации, анализу и принятию решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Качество риск-менеджмента считается одним из важнейших компонентов корпоративного управления, влияющего на рыночную стоимость компаний. Рейтинговые агентства (Standard & Poor´s и Мооdy´s, Fitch) учитывают этот фактор при определении кредитного рейтинга.
Причины увеличения потребности в риск-менеджменте в современной России:
• рост страховой культуры руководителей предприятий,
• консолидация активов на некоторых рынках,
• привлечение иностранного капитала,
• выход бизнеса на мировой уровень,
• осознание общемировой тенденции – рост крупных убытков
Реальная потребность российских предприятий и компаний в риск-менеджменте, по данным экспертов IBA на начало 2010 года , возникает в случае необходимости:
1) Сохранить бизнес:
• удовлетворять требованиям регуляторов
• обосновать стратегию бизнеса и управлять политическими рисками
• оптимизировать страховые программы
• контролировать кадровые риски
• иметь план действий в непредвиденных ситуациях
2) Повысить капитализацию и другие KPI:
• повышать репутацию и рейтинги
• оптимизировать стратегию
• управлять кредитным риском (дебиторская задолженность и поставщики)
• оптимизировать ценовые риски сырья, металла, электроэнергии, валютные риски
• оптимизировать бизнес-процессы и т.д.
Профессиональные эксперты Делового Союза IBA проанализировав
Комплексные и сопутствующие продукты по рискам
- Корпоративные системы управления рисками (КСУР)
- Непрерывность бизнеса (План действий в непредвиденных ситуациях)
- Анализ и размещение рисков производственных процессов
- Системы внутреннего контроля (СВК) и внутреннего аудита (СВА)
- Сарбэнкс-Оксли (SOX)-проекты
Отдельные решения по рискам
КРЕДИТНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ
- Методология оптимизации валютных и некоторых ценовых рисков
- Управление ликвидностью
- Управление процентным риском при управлении долгом (активами с обязательствами)
- Скоринговые системы оценки кредитных рисков контрагентов и сделок, CRM
- Риск-менеджмент инвестиционных проектов
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
- Риск-менеджмент в проектах по стратегическому управлению
- Риск-менеджмент специальных операций (по запросам клиентов), управление
юридическими и репутационными рисками
- Риск-менеджмент бизнес-процессов
- Риск-менеджмент IT проектов
- Оптимизация страховой программы
- Управление рисками персонала
- Индивидуальные досье и расследования
Технология
- Портфельный подход к управлению рисками
- Карта рисков предприятия
- Оценки кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня
- восстановления
- Внутренний корпоративный рейтинг контрагентов на основе скоринга
- Оценка кредитных рисков портфеля дебиторской задолженности
- Корпоративные стандарты кредитной политики на основе внутренних кредитных рейтингов контрагентов
- Способы управления качеством поставщиков (сертификация поставщиков, страхование поставок, аутсорсинг качества поставок)
- Ключевые показатели риска и риск-аудит
- Доходность и волатильность
- Анализ разрывов срочной структуры
- Дюрация и иммунизация портфеля
- Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов
- Концепция Value-at-Risk (VaR)
- Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный) метод исторического моделирования, метод Монте-Карло
- Условный VaR (CVaR)
- Верификация моделей расчета VaR
- Cтресс-тестирование